À propos du poste
La Banque Européenne d’Investissement (BEI) recrute un Quantitative Financial Risk Officer pour son siège à Luxembourg. Vous rejoindrez la Division ALM & Market Risk pour concevoir et implémenter des modèles quantitatifs avancés, au cœur de la gestion des risques financiers. Ce poste en CDI offre un environnement multiculturel et une mission à fort impact.
Missions principales
- Concevoir, prototyper, implémenter et documenter des modèles quantitatifs (taux d’intérêt, risque de marché, ALM) en collaboration avec les équipes internes.
- Développer des spécifications techniques pour les éditeurs de logiciels et réaliser des développements en interne (C#, C++ ou Python).
- Contribuer à la consolidation des outils de gestion des risques sur une plateforme unique.
- Fournir une expertise en ingénierie financière aux utilisateurs des modèles (Risk Management, Finance, Contrôle de Gestion).
- Répondre aux demandes ponctuelles et participer à des initiatives stratégiques liées aux risques financiers.
Profil recherché
- Diplôme universitaire (Bac+3 minimum) en finance quantitative, mathématiques, physique ou équivalent. Un master est un atout.
- Minimum 5 ans d’expérience en gestion des risques ALM, de marché ou financier, avec une forte composante modélisation quantitative.
- Expérience pratique en conception et implémentation de modèles financiers (courbes de taux, calculs de sensibilité, simulation de NII, allocation de capital).
- Maîtrise d’au moins un langage de programmation orienté objet (C#, C++ ou Python).
- Excellente maîtrise de l’anglais ou du français, avec une bonne connaissance de l’autre langue (niveau B1.2 minimum).
Informations pratiques
Lieu : Luxembourg (siège). Contrat : CDI, temps plein (grade 5). Aide à la réinstallation possible. Date limite de candidature : non spécifiée. La BEI valorise la diversité et encourage les candidatures de tous les profils.
